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Das Versprechen und die breitere Anwendung von Modellen haben die Notwendigkeit einer effizienten MRM-Funktion in den Fokus gerückt, um die Entwicklung und Validierung hochwertiger Modelle im gesamten Unternehmen zu gewährleisten – letztlich über das Risiko selbst hinaus. Finanzinstitute haben bereits Millionen in die Entwicklung und den Einsatz anspruchsvoller MRM-Rahmen investiert. Bei der Analyse dieser Investitionen haben wir die Art und Weise der Entwicklung von MRM und die Best Practices für den Aufbau einer systematisch wertbasierten MRM-Funktion entdeckt (siehe Sidebar, “Insights from Benchmarking and MRM Best Practices”). Dieser Artikel fasst unsere Ergebnisse zusammen. Um die Herausforderungen von P&L, Kapital und Regulierung zum Vorteil ihrer Institute zu bewältigen, bewegen sich führende Banken auf ein robustes MRM-Framework zu, das alle verfügbaren Tools einsetzt, um Effizienz und Wert zu erfassen. Der Weg zu einem ausgeklügelten Modellrisikomanagement ist evolutionär – er kann sinnvoll diskutiert werden, da es drei Phasen hat: die Elemente der Stiftung zu erstellen, ein robustes MRM-Programm zu implementieren und den Wert daraus zu erfassen (Abbildung 1). Zu den Modelltypen, die sich ausbreiten, gehören diejenigen, die auf regulatorische Anforderungen wie Kapitalbereitstellung und Stresstests ausgelegt sind. Wichtig ist jedoch, dass viele der neuen Modelle darauf ausgelegt sind, die geschäftlichen Anforderungen zu erfüllen, einschließlich Preisgestaltung, strategischer Planung und Asset-Liquidity-Management. Big Data und fortschrittliche Analysen eröffnen neue Bereiche für anspruchsvollere Modelle – wie Kundenbeziehungsmanagement oder Geldwäsche- und Betrugserkennung. Dieser Kurs ist CPD-akkreditiert und die Delegierten erhalten 12 Punkte, wenn sie an beiden Tagen des Kurses teilnehmen. Der Kurs wird unter Chatham House Rule mit der Möglichkeit zur Diskussion in einer praktischen Lernumgebung stattfinden.

Modelle werden nach ihrem Risikoniveau klassifiziert. Sie unterliegen einer kontinuierlichen Bewertung und regelmäßigen Validierung, um sicherzustellen, dass sie zweckdienlich sind und so kalibriert sind, dass sie der sich verändernden Umgebung entsprechen. Genehmigungen sollten eingeholt werden, bevor die Modelle in die Produktion eingebracht werden können. In der ausgereiften Phase strebt die MRM-Funktion Effizienz und Wert an, wodurch die Kosten für das Management von Modellrisiken gesenkt und gleichzeitig sichergestellt wird, dass Die Modelle von höchster Qualität sind. In unserer Umfrage unter führenden Finanzinstituten identifizierten die meisten Befragten (76 Prozent) unvollständige oder schlechte Qualität der Modelleinreichungen als größtes Hindernis für ihre Validierungszeitpläne.1 1.Viele weniger Befragte gaben an, dass es an ausreichenden Ressourcen mangele (14 Prozent) und dass jedes Modell umfassend validiert werden müsse (10 Prozent). Modellbesitzer müssen die von ihnen verwendeten Modelle verstehen, da sie für Fehler bei Entscheidungen auf der Grundlage dieser Modelle verantwortlich sind. Die meisten US-Banken haben die Unabhängigkeit der Validierung gestärkt, wobei der Chef direkt an den CRO berichtet. In den Vereinigten Staaten müssen Materialmodelle sehr detailliert validiert werden, mit systematischer Replikation und der Verwendung von Challenger-Modellen.

Dieser Ansatz wird in Europa nicht einheitlich angewandt, wo “konzeptionelle” Validierungen in vielen Fällen noch immer akzeptiert werden. Ebenso wird die Modellimplementierung (in Betriebs- und Produktionssystemen) nicht in allen EU-Banken einheitlich validiert. Nach der Supervisory Guidance on Model Risk Management (SR 11-7) haben die US-Notenbank federal Reserve und das Office of the Comptroller of the Currency (OCC) “Modell” und “Modellrisiko” wie folgt definiert: Managementaufsicht und Organisationsstrukturen sind einige der wesentlichen Bausteine im MRM. Die Regulierungsbehörden in Hongkong und im Ausland erwarten, dass Finanzinstitute einen vom Verwaltungsrat genehmigten MRM-Rahmen beibehalten und regelmäßige Managementberichte für die Geschäftsleitung erstellen.